第三節(jié) 風險預(yù)警

　　一、風險預(yù)警程序

　　風險預(yù)警是各種工具和各種處理機制的組合結(jié)果，無論是否依托于動態(tài)化、系統(tǒng)化、精確化的風險預(yù)警系統(tǒng)，都應(yīng)當逐級、依次完成以下程序。

　　1.信用信息的收集和傳遞

　　收集與商業(yè)銀行有關(guān)的內(nèi)外部信息，包括信貸人員提供的信息和外部渠道得到的信息，并通過商業(yè)銀行信用風險信息系統(tǒng)進行儲存。

　　2.風險分析

　　信息通過適當?shù)姆謱犹幚怼⒄鐒e和判斷后，進入到預(yù)測系統(tǒng)或預(yù)警指標體系中。預(yù)測系統(tǒng)運用預(yù)測方法對未來內(nèi)外部環(huán)境進行預(yù)測，預(yù)警指標經(jīng)過運算估計出未來市場和客戶的風險狀況，所輸出的結(jié)果與預(yù)警參數(shù)進行比較，以便做出是否發(fā)出警報，以及發(fā)出何種程度警報的判斷。

　　3.風險處置

　　風險處置是指在風險警報的基礎(chǔ)上，為控制和最大限度地消除商業(yè)銀行風險而采取的一系列措施。

　　按照階段劃分，風險處置可以劃分為預(yù)控性處置與全面性處置。預(yù)控性處置是在風險預(yù)警報告已經(jīng)做出，而決策部門尚未采取相應(yīng)措施之前，由風險預(yù)警部門或決策部門對尚未爆發(fā)的潛在風險提前采取控制措施，避免風險繼續(xù)擴大對商業(yè)銀行造成不利影響。預(yù)控性處置也可以由商業(yè)銀行的預(yù)控對策系統(tǒng)來完成，根據(jù)風險警報的類型和性質(zhì)調(diào)用對策集合，進行輔助決策。全面性處置是商業(yè)銀行對風險的類型、性質(zhì)和程度進行系統(tǒng)詳細的分析后，從內(nèi)部組織管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營活動等方面采取措施來控制、轉(zhuǎn)移或化解風險，使風險預(yù)警信號回到正常范圍。

　　4.后評價

　　風險預(yù)警的后評價是指經(jīng)過風險預(yù)警及風險處置過程后，對風險預(yù)警的結(jié)果進行科學的評價，以發(fā)現(xiàn)風險預(yù)警中存在的問題(如虛警或漏警)，深入分析原因，并對預(yù)警系統(tǒng)和風險管理行為進行修正或調(diào)整，因此對于預(yù)警系統(tǒng)的完善十分重要。

　　風險預(yù)警在運行過程中要不斷通過時間序列分析等技術(shù)來檢驗其有效性，包括數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的改善;預(yù)警指標和模型的改進，包括模型解釋變量的篩選、參數(shù)的動態(tài)維護等。

　　二、風險預(yù)警方法

　　風險預(yù)警的理論和方法近年來在世界范圍內(nèi)取得了顯著進展。依托IT技術(shù)，許多金融機構(gòu)將非結(jié)構(gòu)化的邏輯回歸分析和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)引入了預(yù)警模型，通過監(jiān)測一套先導(dǎo)指標體系來預(yù)測危機發(fā)生的可能性。主要方法有：專家判斷法、評級方法、信用評分方法、統(tǒng)計模型。

　　在我國銀行業(yè)實踐中，風險預(yù)警是一門新興的交叉學科，可以根據(jù)運作機制將風險預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍色預(yù)警法和紅色預(yù)警法。

　　1.黑色預(yù)警法

　　這種預(yù)警方法不引進警兆自變量，只考察警兆指標的時間序列變化規(guī)律即循環(huán)波動特征。例如，我國農(nóng)業(yè)大體上存在5年左右的一個循環(huán)周期，而工業(yè)的循環(huán)周期大體上在3年左右。各種商情指數(shù)、預(yù)期合成指數(shù)、商業(yè)循環(huán)指數(shù)、經(jīng)濟擴散指數(shù)、經(jīng)濟波動圖等都可以看作是黑色預(yù)警法的應(yīng)用。

　　2.藍色預(yù)警法

　　這種預(yù)警方法側(cè)重定量分析，根據(jù)風險征兆等級預(yù)報整體風險的嚴重程度，具體分為兩種模式：

　　①指數(shù)預(yù)警法，即利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預(yù)警。其中，應(yīng)用范圍最廣的是擴散指數(shù)，是指全部警兆指數(shù)中個數(shù)處于上升的警兆指數(shù)所占比重。當這一指數(shù)大于0.5時，表示警兆指標中有半數(shù)處于上升，即風險正在上升;如果小于0.5，則表示半數(shù)以上警兆指數(shù)下降，即風險正在下降。

　　②統(tǒng)計預(yù)警法，是對警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進行相關(guān)分析，確定其先導(dǎo)長度和先導(dǎo)強度，再根據(jù)警兆變動情況，確定各警兆的警級，結(jié)合警兆的重要性進行警級綜合，最后預(yù)報警度。

　　3.紅色預(yù)警法

　　該方法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。其流程是：首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析;其次進行不同時期的對比分析;最后結(jié)合風險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警。
三、風險預(yù)警指標體系

　　對信貸運行過程的監(jiān)測預(yù)警是通過建立科學的監(jiān)測預(yù)警指標體系，并對其發(fā)展變化過程進行觀察來實現(xiàn)的。預(yù)警指標的研究是實現(xiàn)信貸預(yù)警的首要環(huán)節(jié)，預(yù)警體系科學性高低的首要標志是所選擇的預(yù)警指標能否科學地反映經(jīng)濟運行過程的變化特征。因此。合理地選擇預(yù)警指標是建立預(yù)警體系的關(guān)鍵。

　　在實際工作中，對銀行貸款的貸后檢查、監(jiān)督是對貸款在使用過程中的主要檢測手段，也是銀行及時診斷和防止貸款風險損失的重要措施j銀行通過對貸款發(fā)放后貸款者經(jīng)營狀況的檢測，可以及時發(fā)現(xiàn)貸款風險的預(yù)警信號，以便盡快采取相應(yīng)措施，減少貸款風險損失。貸款風險的預(yù)警信號系統(tǒng)通常應(yīng)包含以下幾個主要方面。

　　1.有關(guān)財務(wù)狀況的預(yù)警信號

　　主要有存貨激增;存貨周轉(zhuǎn)速度放慢;現(xiàn)金狀況惡化;應(yīng)收賬款余額或比例激增;流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例下降;流動資產(chǎn)狀況惡化;固定資產(chǎn)迅速變化;除固定資產(chǎn)外的非流動資產(chǎn)集中;長期債務(wù)大量增加;短期債務(wù)增加失當;資本與債務(wù)的比例低;銷售額下降;成本上升、收益減少;銷售上升、利潤減少;相對于銷售額(利潤)而言，總資產(chǎn)增加過快等。

　　2.有關(guān)經(jīng)營者的信號

　　關(guān)鍵人物的態(tài)度變化尤其是缺乏合作態(tài)度;董事會、所有權(quán)或重要的人事變動;財務(wù)報表呈報不及時;各部門職責分裂;冒險兼并其他公司;冒險投資于其他新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品以及新市場等。

　　3.有關(guān)經(jīng)營狀況的信號

　　喪失一個或多個客戶，而這些客戶財力雄厚;關(guān)系到企業(yè)生產(chǎn)能力的某一客戶的訂貨變化無常;投機于存貨，使存貨超出正常水平;工廠或設(shè)備維修不善，推遲更新過時的無效益的設(shè)備等。

　　四、風險預(yù)警的處置

　　預(yù)警處置是借助預(yù)警操作工具對銀行經(jīng)營運作全過程進行全方位實時監(jiān)控考核，在接收風險信號、評估、衡量風險基礎(chǔ)上提出有無風險、風險大小、風險危害程度及風險處置、化解的過程。客戶風險預(yù)警信號出現(xiàn)后，客戶部門負責人應(yīng)組織力量積極進行控制和化解。要根據(jù)風險的程度和性質(zhì)，采取相應(yīng)的風險處置措施：

　　①列入重點觀察名單;

　　②要求客戶限期糾正違約行為;

　　③要求增加擔保措施;

　　④暫停發(fā)放新貸款或收回已發(fā)放的授信額度等。

　　對于出現(xiàn)的較大風險，客戶部門無法自行在3個月內(nèi)控制和化解處置的，