一、單選題
　　1?下列關于高級計量法的說法，正確的是（ ） 。
　　A?使用高級計量法不需要得到監管當局的批準
　　B?一旦商業銀行采用高級計量法，未經監管當局批準不可退回使用相對簡單的方法
　　C?巴塞爾委員會規定資產規模大于1億美元的銀行必須使用高級計量法
　　D?高級計量法的風險敏感度低于基本指標法
　　2?在用標準法計算操作風險經濟資本時，表示商業銀行各產品線的操作風險暴露的β值代表（）。
　　A?特定產品線的操作風險盈利經營值與所有產品線總收入之間的關系
　　B?特定產品線的操作風險損失經營值與該產品線總收入之間的關系
　　C?特定產品線的操作風險盈利經營值與該產品線總收入之間的關系
　　D?特定產品線的操作風險損失經營值與所有產品線總收入之間的關系
　　3?內部欺詐是指（ ）。
　　A?商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險，主要包括因過失、未經授權的業務或交易行為以及超越授權的活動
　　B?員工故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失
　　C?商業銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業銀行造成的風險
　　D?違反就業、健康或安全方面的法律或協議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失
　　4?下列關于擔保的說法，不正確的是（ ）。
　　A?連帶責任保證的債權人可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任
　　B?抵押要求債務人將抵押財產移交債權人占有
　　C?質押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規定以該動產折 價或者以拍賣、變賣該動產的價款優先受償
　　D?債務人可以向債權人給付定金作為債權的擔保
　　5?在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計算的風險價值為10萬元，則表明該銀行的資產組合（ ）。
　　A?在10天中的收益有99%的可能性不會超過10萬元
　　B?在10天中的收益有99%的可能性會超過10萬元
　　C?在10天中的損失有99%的可能性不會超過10萬元
　　D?在10天中的損失有99%的可能性會超過10萬元
　　6?下列關于紅色預警法的說法，不正確的是（ ）。
　　A?是一種定性分析的方法
　　B?要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析
　　C?要進行不同時期的對比分析
　　D?要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警
　　7?下列關于信用評分模型的說法，正確的是（ ）。
　　A?信用評分模型是建立在對當前市場數據模擬的基礎上
　　B?信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數
　　C?信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數值
　　D?信用評分模型可以及時反映企業信用狀況的變化
　　8?下列對于影響期權價值因素的理解，不正確的是（ ）。
　　A?當期權期限增加時，買方期權的價值會相應增加
　　B?隨著波動率的增加，買方期權的價值會相應增加
　　C?隨著波動率的增加，賣方期權的價值會相應減少
　　D?當期權期限增加時，賣方期權的價值會相應增加
　　9?銀監會提出的銀行監管理念不包括（ ）。
　　A?管法人
　　B?管風險
　　C?管內控
　　D?管存款
　　10?下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的是（ ）。
　　A?衡量商業銀行風險變化的范圍
　　B?屬于靜態指標
　　C?包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
　　D?包括流動性風險指標
　　11?假設隨機變量X服從二項分布B（10，0。1），則隨機變量X的均值為（ ），方差為（ ）。
　　A?1，0.9
　　B?0.9，1
　　C?1，1
　　D?0.9，0.9
　　12?股票A的價格為38元/股，某投資者花6.8元購得股票A的買主期權，規定該投資者可以在12個月后以每股40元的價格購買1股A股票。現知6個月后，股票A的價格上漲為50元，則此時該投資者手中期權的內在價值為（ ）元。
　　A?-1.8
　　B?0
　　C?5
　　D?10
　　13?某1年期零息債券的年收益率為18.2％，假設債務人違約后回收率為20％，若1年期的無風險年收益率為4％，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為（ ）。
　　A?0.05
　　B?0.10
　　C?0.15
　　D?0.20
　　14?下列指標計算公式中，不正確的是（ ）。
　　A?操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比
　　B?撥備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）÷貸款余額
　　C?關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額÷（期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額）×100％
　　D?市值敏感度為修正持續期缺口×1％÷年
　　15?下列指標計算公式中，不正確的是（ ）。
　　A?資本金收益率=稅后凈收入÷資本金總額
　　B?資產收益率=稅后凈收入÷資產總額
　　C?凈業務收益率=（營業收入總額-營業支出總額）÷資產總額
　　D?非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）÷（營業收入總額-營業支出總額）
　16?下列關于風險監管的說法，不正確的是（ ）。
　　A?監管部門通過對商業銀行內部風險管理目標、程序的監督檢查，督促商業銀行建立全面涵蓋各類風險的內部管理體系
　　B?內部控制是商業銀行有效防范風險的最后一道防線
　　C?建立風險計量模型是實現對風險模擬、定量分析的前提和基礎
　　D?管理信息系統的形式和內容應當與商業銀行營運、組織結構、業務政策、操作系統和管理報告制度相吻合
　　17?商業銀行在實施內部市場風險管理時，計算經濟資本的公式為（ ）。
　　A?市場風險經濟資本＝乘數因子×VaR
　　B?市場風險經濟資本＝（附加因子+最低乘數因子）×VaR
　　C?市場風險經濟資本＝（附加因子+最低乘數因子）/VaR
　　D?市場風險經濟資本＝VaR/（附加因子+最低乘數數因子）
　　18?銀行監管應當遵循的基本原則不包括（ ）。
　　A?利益原則
　　B?公開原則
　　C?公正原則
　　D?效率原則
　　19?某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10％，市場利率為10％，則該債券的麥考利久期為（ ）年。
　　A?1
　　B?1.5
　　C?1.91
　　D?2
　　20?巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求包括（ ）。
　　A?置信水平采用95%的單尾置信區間
　　B?持有期為10個營業日
　　C?市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年
　　D?至少每6個月更新一次數據
　　21?下列哪一項不屬于內控制度中的制衡機制？（ ）
　　A?交叉核對
　　B?雙人簽字
　　C?雙人控制資產
　　D?對賬
　　22?內部審計的主要內容不包括（ ）。
　　A?風險狀況及風險識別、計量、監控程序的適用性和有效性
　　B?會計記錄和財務報告的準確性和可靠性
　　C?內部控制的健全性和有效性