第一章：風險管理基礎
一、單選題（0.5分/題） 
1. 風險是（　）
正確答案：C
A.未來的損失
B.未來的期望收益
C.未來結果的不確定性
D.未來收益的分布
2. （　）是商業銀行的基本職能,也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力
正確答案：A
A．承擔和管理風險
B．實現零風險
C．配置經濟資本
D．擴大風險敞口
3. 下列關于經濟資本的論述正確的是（　）
正確答案：B
A 經濟資本和會計資本是完全相同的兩個概念
B 一般說來會計資本大于經濟資本
C 會計資本小于經濟資本
D 使用經濟資本計量優于會計資本，因此經濟資本指標可以完全替代會計資本
4. 下面關于商業銀行監管資本論述正確的有（　）
正確答案：D
A 監管資本只包括表內業務，不包括表外業務
B 商業銀行的表外業務不會承擔風險，因此不納入監管資本的范疇
C 監管資本包括一切表內業務和表外業務
D 監管資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本
5. 《巴塞爾新資本協議》規定國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于（　）
正確答案：B
A 8%
B 4%
C 12%
D 6%
6. 既衡量商業銀行盈利水平，并且也考慮了商業銀行所承擔風險水平的指標是（　）
正確答案：C
A 股本收益率ROE 
B資產收益率ROA 
C 經風險調整的資本收益率RAROC 
D 核心資本充足率
7. 商業銀行經營的核心是管理風險，因此評估商業銀行的經營績效必須考慮到所承受的風險水平。在商業銀行的經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受了使用的指標是（　）
正確答案：C
A 股本收益率（ROE）
B 資產收益率（ROA）
C 經風險調整的收益率（RAROC）
D 每股收益率（EPS）
8. 某商業銀行在結算系統升級過程中，由于技術故障，導致在正常工作日中業務中止達三個小時，給客戶和銀行帶來巨大的直接及間接損失，這類事故屬于哪類風險范疇？（　）
正確答案：B
A 市場風險
B 操作風險
C 系統風險
D 流動性風險
9. 下列關于風險分散化論述正確的有（　）
正確答案：B
A 商業銀行通過分散化策略只能管理市場風險
B 商業銀行可以通過分散化策略管理市場風險和信用風險 
C 商業銀行的一切風險都可以通過分散化策略加以管理 
D 商業銀行的流動性風險不能通過分散化策略加以管理
10. 風險分散化策略所分散掉的風險是（　）
正確答案：B
A 系統風險
B 非系統風險
C 系統風險和非系統風險
D 既不是系統風險，也不是非系統風險
11. 以下說法正確的是（　）
正確答案：C
A 商業銀行只能管理系統風險而不能管理非系統風險
B商業銀行只能管理非系統風險而不能管理系統風險
C系統風險和非系統風險都屬于商業銀行風險管理的范疇
D系統風險可以通過分散化策略進行管理
12. 商業銀行的資本充足率是指（　）
正確答案：C
A 資本對總資產的比率
B 監管資本對總資產的比率
C 監管資本對風險加權資產的比率
D 資本對風險加權資產的比率
13. 已知資產A的標準差為5%，所占總資產的比例為0.3，資產B的標準差為10%， 所占總資產的比例為0.7，資產A與B的相關系數為0，那么資產A與B組成的資產組合的標準差為（　）
正確答案：C
A 10%
B 9.5%
C 7.16%
D 5%
14. 已知資產A的標準差為5%，所占總資產的比例為0.3，資產B的標準差為10%， 所占總資產的比例為0.7，資產A與B的相關系數為-0.1，那么資產A與B組成的資產組合的標準差為（　）
正確答案：A
A 7%
B 10%
C 5%
D 3%
15. 兩個風險資產在何種情況下可以通過線性組合從而實現風險分散化？（　）
正確答案：A
A 相關系數小于1
B相關系數等于0
C 相關系數小于0
D不能確定
16. 貸款組合X具有標準差5，貸款組合Y具有標準差10，X與Y的相關系數為-1，如果需要將X與Y進行匹配組成新的組合，實現方差意義上的零風險，那么對于每一單位的X，大約需要幾單位的Y與之相匹配？（　）
正確答案：C
A 1單位
B 2單位
C 1/2單位
D 1.5單位
17. 一家商業銀行擁有100家貸款客戶，如果每家客戶的違約概率都等于10%， 那么違約客戶數量的期望和方差分別為（　）
正確答案：B
A 10 ,10
B 10, 9
C 8, 10
D 8, 9
18. 一般說來，作為金融中介機構的商業銀行所面臨的各種風險，最終直接體現為（　）
正確答案：C
A市場風險
B信用風險
C流動性風險
D操作風險
19. 已知a項目的投資半年收益率為5%，b項目的年收益率為7%，c項目的季度收益率為3%，那么三個項目的收益率排序為（　）
正確答案：C
A a〉b〉c
B b〉a〉c
C c〉a〉b
D b〉a〉c
20. 如果一個項目，期初投入100萬，期末收入一共350萬，那么這個項目的對數收益率為（　）
正確答案：B
A 1.00
B 1.25
C 1.5
D 1.75
21. 第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高（　）