多選題

　　市場風(fēng)險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險之一，它包括（ ）。

　　A、利率風(fēng)險

　　B、匯率風(fēng)險

　　C、信用風(fēng)險

　　D、商品價格風(fēng)險

　　E、流動性風(fēng)險

　　標準答案：ABD

　　期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約，關(guān)于期貨的以下說法，正確的有（ ）。

　　A、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀

　　B、當前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類

　　C、貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險

　　D、股票指數(shù)期貨在交割時即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進行結(jié)算

　　E、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格

　　標準答案：ABCE

　　在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票買入期權(quán)合約價值升高的是（ ）。

　　A、到期時間延長

　　B、利率提高

　　C、標的股票價格的波動率提高

　　D、標的股票的市場價格提高

　　E、合約的執(zhí)行價格降低

　　標準答案：ACDE

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，以下各項應(yīng)進入資本賬戶的有（ ）。

　　A、短期內(nèi)有目的的持有以便轉(zhuǎn)手出售的頭寸

　　B、為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的頭寸

　　C、代客買賣的頭寸

　　D、做市交易形成的頭寸

　　E、向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品頭寸

　　標準答案：ACD

　　以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ ）。

　　A、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口

　　B、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　C、當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　D、當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口

　　E、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口

　　標準答案：AC

　　蒙特卡洛模擬法計量VaR值的基本方法之一，其優(yōu)點包括（ ）。

　　A、可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B、計算量較小，且準確性提高速度較快

　　C、產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

　　D、即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，也能保證結(jié)果正確

　　E、可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)

　　標準答案：ACE

　　利率風(fēng)險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，按照風(fēng)險來源的不同，它可以分為（ ）。

　　A、重新定價風(fēng)險

　　B、收益率曲線風(fēng)險

　　C、基準風(fēng)險

　　D、股票價格風(fēng)險

　　E、流動性風(fēng)險

　　標準答案：ABC

　　期權(quán)價值由內(nèi)在價值和時間價值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價值有可能為正的包括（ ）。

　　A、平價期權(quán)

　　B、價內(nèi)期權(quán)

　　C、價外期權(quán)

　　D、買入期權(quán)

　　E、賣出期權(quán)

　　標準答案：BDE 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣出股票期權(quán)合約價值升高的是（ ）。

　　A、到期時間延長

　　B、利率降低

　　C、標的股票價格的波動率提高

　　D、標的股票的市場價格提高

　　E、合約的執(zhí)行價格提高

　　標準答案：ABCD

　　公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值，其計量方式包括（ ）。

　　A、直接使用可獲得的市場價格

　　B、如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

　　C、直接使用名義價值

　　D、實際支付價格（無依據(jù)證明其不具有代表性）

　　E、允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突

　　標準答案：ABDE

　　以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ ）。

　　A、當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　B、當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　C、當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　D、當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　E、當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　標準答案：BCE

　　負責(zé)市場風(fēng)險管理的部門履行的具體職責(zé)包括（ ）。

　　A、擬訂市場風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批

　　B、識別、計量和監(jiān)測市場風(fēng)險

　　C、監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況，報告超限額情況

　　D、設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試

　　E、向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告

　　標準答案：ABCDE

　　以下各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動的是（ ）。

　　A、外幣存款

　　B、 外幣貸款

　　C、外幣債券投資

　　D、外匯遠期的買賣

　　E、跨境投資

　　標準答案：ABCE

　　以下關(guān)于利率互換表述正確的是（ ）。

　　A、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么應(yīng)進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率

　　B、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將下降，那么應(yīng)進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率

　　C、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換

　　D、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換

　　E、利率互換并不能消除市場上利率波動所帶來的風(fēng)險

　　標準答案：ADE

　　關(guān)于期權(quán)價值的以下說法，正確的是（ ）。

　　A、期權(quán)價值包括內(nèi)在價值和時間價值兩部分

　　B、期權(quán)的內(nèi)在價值可能為負值

　　C、期權(quán)的價值可能與其時間價值相等